Exponentiellt rörligt medelvärde - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA De 12 och 26-dagars EMA: erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) och den procentuella prisoscillatorn (PPO). I allmänhet används 50- och 200-dagars EMA som signaler för långsiktiga trender. Näringsidkare som använder teknisk analys, finner glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt men skapar kaos när de används felaktigt eller misstolkas. Alla glidande medelvärden som vanligen används i teknisk analys är av sin natur släpande indikatorer. Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta en marknadsrörelse eller att indikera dess styrka. Mycket ofta, då en rörlig genomsnittlig indikatorlinje har förändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden, har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del. Eftersom EMA-beräkningen lägger större vikt på de senaste uppgifterna, kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinmatningssignal. Tolkning av EMA Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpade för trending marknader. När marknaden är i en stark och hållbar uptrend. EMA-indikatorlinjen visar också en uptrend och vice versa för en nedåtriktad trend. En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en stapel till en annan. Eftersom prisåtgärden för en stark uppåtgående börjar att platta och vända, kommer EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa att minska till dess att indikatorlinjen plattas och förändringshastigheten är noll. På grund av den försvagande effekten, vid denna punkt, eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer därför att observera en konsekvent minskning i förändringshastigheten hos EMA kan själv användas som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den släpande effekten av rörliga medelvärden. Vanliga användningar av EMA-EMA används ofta i kombination med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och att mäta deras giltighet. För näringsidkare som handlar intradag och snabba marknader är EMA mer tillämplig. Ofta använder handlare EMA för att bestämma en handelsförskjutning. Till exempel om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend kan en intraday-traderstrategi vara att bara handla från långsidan på en intradagskarta. Exponential Moving Averages En av de första indikatorerna som de flesta handlare kommer att lära sig när de hittar Fascinerande fält för teknisk analys är det rörliga medelvärdet. Flyttande medelvärden kan ha flera syften och kan användas på många olika sätt, ofta beroende på traderrsquos mål. Pris, av någon tillgång, kommer sällan att visa ett direkt linjärt mönster. I de flesta fall kommer priset att oscillera i båda riktningarna ndash även i starka uppåtgående eller starka nedåtgående trend. Den rörliga genomsnittet kan ofta hjälpa näringsidkaren lsquosmooth, rsquo dessa ljus-till-ljus fluktuationer för att komma fram till ett lsquoaverage, rsquo-värde. Letrsquos tittar på ett exempel för att illustrera: I GBPUSD Daily Chart ovan ser du 200-perioden Simple Moving Average applied. Detta är en av de vanligaste glidande medelvärdena som används av tekniska analytiker. Observera att trenden är uppe på sidan för det mesta av den observerade perioden. Det rörliga genomsnittet hjälper näringsidkaren genom att ta de korta mellanliggande termoscillationerna och att jämföra dem med de haussefulla prisrörelserna för att plotta detta som en lsquosmoothed price. rsquo Beräkningen av ovanstående Simple Moving Average är ganska enkelt. Värdet för det rörliga genomsnittet för det aktuella ljuset ovan kan beräknas genom att ta de senaste 200 slutkurserna, lägga dem ihop och sedan dela med 200. Eftersom nya priser trenden högre kommer dessa högre värden då att hjälpa till att öka värdet av MA (om än marginellt, eftersom det nya högre priset är bara 1200 av det glidande genomsnittet). Nu kan du märka, med hjälp av indikatorernas natur, Flyttande medelvärden kommer lsquolag, rsquo pris. Om priset fördubblar den här fältet, kommer det en gång till att det endast har en marginell inverkan på det rörliga genomsnittet eftersom det nya priset (till det dubbla föregående priset) är endast 1200 av beräkningen. Det här är det exponentiala rörliga genomsnittet (även känt som EMA) kan hjälpa till. Det är viktigt att notera att frågeställningen aldrig kan avlägsnas helt från Moving Averages, eftersom indikatorn alltid kommer att släppa marknaden på grund av dess sammansättning. Men näringsidkare kan försöka mildra denna nackdel, och ett av sätten att göra det är EMA. Med exponentiala rörande medelvärdet används en tyngre lsquoweighting, rsquo på nyare värden ndash som klassificerar de senaste förändringarna i pris tyngre än senare förändringar i pris. I exemplet ovan i vilket pris fördubblats idag, bör EMA spegla mer av denna rörelse än Simple Moving Average, som ytterligare lsquoweight, rsquo tilldelas den nuvarande stapeln. Nedan är samma diagram som vi hade tittat på ovan, men den här gången har det en 200-års EMA, liksom 200-perioden Simple Moving Average. Det exponentiala rörliga medelvärdet kartläggs i grönt i ovanstående diagram, och Irsquove identifierade också 2 fall betecknade med siffrorna 1 och 2. Observera i första hand att priset gör en mycket snabb uppstigning. Höjden på Simple Moving Average (i Orange) börjar gå upp och registrera dessa nya värden. Men märker också hur mycket snabbare den gröna linjen går uppåt (exponentiell rörande medelvärde sätts också till 200 perioder). Och senare i diagrammet, till exempel 2, återgår priset till nackdelen. Återigen registrerar Green EMA dessa senaste prisfluktuationer snabbare än Simple Moving Average i Orange och vi kan berätta att Green Line börjar flytta ner tidigare och i snabbare takt. Det här är något som vi kan se gång på gång, eftersom den matematiska formeln bakom de två genomsnitten kommer att göra det möjligt för EMA att visa de senaste prisrörelserna mer allmänt. Trots deras skillnader finns det också många likheter mellan de olika typerna av glidande medelvärden. Valet på vilket som ska användas kommer ofta att styras av varje enskild traderrsquos personliga preferens eller smak, och kanske ännu viktigare att ndash sina mål. --- Skrivet av James B. Stanley För att kontakta James Stanley, vänligen maila InstructorDailyFX. Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här. DailyFX ger forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Exponential Moving Average Exponentiell glidmedelvärden rekommenderas som den mest tillförlitliga av de grundläggande glidande medeltyperna. De ger en viktning, med varje föregående dag ges gradvis mindre viktning. Exponentiell utjämning undviker problemet med enkla glidande medelvärden. Där genomsnittet har en tendens att kvittera två gånger: en gång i början av den glidande medeltiden och igen i motsatt riktning, i slutet av perioden. Exponentiell glidande medelhöjd är också lättare att bestämma: lutningen är alltid nere när priset stänger under det glidande medelvärdet och alltid upp när priset är över. För att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA): Ta dagens pris multiplicerat med en EMA. Lägg till detta till gårdagens EMA multiplicerat med (1 - EMA). Om vi räknar om den tidigare tabellen ser vi att exponentiell glidande medel ger en mycket jämnare trend: EMA är viktningen kopplad till dagens dagvärde: 50 skulle användas för ett 3-dagars exponentiellt glidande medelvärde 10 används för en 19-dagars Exponentiellt glidande medelvärde och 1 används för ett 199-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Om du vill konvertera en vald tidsperiod till en EMA använder du denna formel: EMA 2 (n 1) där n är antalet dagar Exempel: EMA i 5 dagar är 2 (5 dagar 1) 33.3 Incredible Charts utför denna beräkning automatiskt när du väljer En EMA tidsperiod. Perfekt din marknads Timing Lär dig hur du hanterar din marknadsrisk. Varför professionella handlare föredrar att använda det exponentiala rörliga genomsnittet Varför professionella handlare föredrar att använda exponentiell rörlig genomsnittlig teknisk analys köljer ner för att förutsäga den framtida riktningsrörelsen genom att studera tidigare marknadsbeteende och du skulle inte troligen Hitta ett bättre sätt att bedöma marknaden än glidande medelvärden. Idag ska vi titta på hur du kan använda glidande medelvärden för att analysera alla prisdiagram. Olika typer av rörliga medelvärden, hur man beräknar dem och självklart hur de mäter varandra i verkliga handelsmiljöer. Medan det finns mer än en handfull olika typer av glidande medelvärden behöver du bara lära dig om några viktiga glidande medelvärden för att framgångsrikt kunna använda dem i direkt handel. Därför kommer vi att hålla vår diskussion begränsad till de mest användbara glidande medelvärdena, inklusive det enkla glidande genomsnittet (SMA), det vägda glidande genomsnittet (WMA) och vår favorit det exponentiella glidande genomsnittet (EMA). Vad är exponentiell rörlig genomsnitts Det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) är en variant av glidande medelvärden som ser ut och fungerar som alla andra glidande medelvärden. Om du tittar på ett diagram med ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och ett exponentiellt rörligt medelvärde, kommer du inte att kunna differentiera vid första anblicken. Under huven finns emellertid viktiga skillnader vad gäller hur SMA och EMA beräknas. Låt oss säga att du handlar det dagliga diagrammet och tittar på sista månads prisåtgärder. Skulle du vara överens om att analysen av prisåtgärder för de senaste veckorna skulle ge en bättre förståelse av hur marknaden beter sig idag och dagens prisåtgärder skulle sannolikt diktera morgondagens prisåtgärd Eftersom senaste prisdata spelar en mer relevant jämfört med äldre prisdata när det gäller att forma marknaden, Det är sunt förnuft att du bör ge större vikt åt de senaste uppgifterna. Det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) gäller så mycket att handelsmän bör ägna större uppmärksamhet åt den senaste prisåtgärden jämfört med de gamla. Även om de flesta moderna kartläggningspaket automatiskt beräknar och avbildar de olika typerna av glidande medelvärde på ett prisschema, är det alltid en bra idé att du vet hur de beräknas, eftersom det bidrar till att öka din förståelse om varför rörliga medelvärden beter sig olika. Hur man beräknar exponentiell rörlig medelvärde I grund och botten måste du gå igenom tre steg för att beräkna exponentiell glidande medelvärde för handel med något instrument. Först måste vi räkna ut det enkla glidande medlet (SMA). Om vi vill beräkna SMA för de senaste 10 dagarna summerar vi bara värdena för de senaste 10 stängningskurserna och delar upp det med 10 för att få SMA. När vi först har SMA måste vi räkna ut vikten multiplikatorn för antalet perioder vi vill beräkna för EMA. Vägnings multiplikatorn beräknas med följande formel: EMA (nuvarande) ((Pris (nuvarande) EMA (föregående)) x Multiplikator) EMA (prev) Du bör alltid komma ihåg att antalet perioder kommer att ha en djupgående effekt på viktnings multiplikatorn Eftersom det lägger större vikt vid den senaste prisåtgärden. Eftersom vi använder 10 dagar i detta exponentiella glidande medelexempel, beräknas viktnings multiplikatorn så här: (2 (Tidsperioder 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Slutligen, när du har beräknat SMA och Viktiga multiplikatorns värden, kan du enkelt beräkna EMA med följande beräkning: (Slutkurs-EMA (föregående dag)) x multiplikator EMA (föregående dag) Handel med exponentiell rörlig genomsnitts Medan du kan använda det exponentiala rörliga medlet på många sätt kan du professionellt Handlare håller fast vid att hålla saker enkelt. Det finns i grund och botten två sätt att använda exponentiella glidande medelvärden i handel: (1) med två olika periodens exponentiella glidande medelvärde för att generera köp - eller säljsignaler (2) eller ett enda exponentiellt glidande medelvärde som en dynamisk stödresistanszon. Ett av de enklaste sätten att handla med exponentiell glidande medelvärde skulle använda två olika perioder på ett prisdiagram och vänta på den snabbare perioden att korsa över eller under den långsammare perioden. Om du ser den snabbare perioden EMA-korsningen över den långsammare perioden EMA, visar den från en teknisk synpunkt en hausseffekt på marknaden. Å andra sidan, om du ser den snabbare periodens EMA-kryssning under den långsammare perioden EMA, skulle den indikera en baissehastighet på marknaden. Förutom att använda EMA-kors kan vi också använda det exponentiella glidande medlet som en dynamisk svängningszon. Under en uptrend fungerar stora EMA-perioder som 50 eller 200-periodens EMAs som stöd - och resistanszoner. Generera en köpsignal medan handel med exponentiell rörlig genomsnitts Figur 1: 5-minuters kart över Ford Motor Company (NYSE: F) 8 oktober 2015 I Figur 1 har vi tillämpat en grönfärgad 13-period EMA och en rödfärgad 21 period EMA på 5-minuterschemat över Ford Motor Company (NYSE: F). Som du kan se, längst till vänster, när den gröna linjen flyttade över den röda linjen, blev priset snart haustiskt momentum och började röra sig uppåt. Om du tog den här handeln den 8 oktober. Du skulle enkelt ha gått in på en lång order runt 14,60 per aktie och lämnade handeln nära 15.10, med en vinst på 50 cent på varje aktie du handlade. Generera en säljsignal medan handel med exponentiell rörlig genomsnitts Figur 2: 5-minuters diagram över Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 oktober 2015 I Figur 2 har vi återigen tillämpat de exponentiala glidvärdena på 13 och 21 i en 5-minuters prisdiagram, men den här gången på Apple Inc (NASDAQ: AAPL) för att visa att denna strategi är instrumentoberoende. Som du kan se på andra korset på diagrammet, när den 13-åriga gröna EMA korsade under den 21-åriga röda EMA-kursen, började priset omedelbart få en baissehastighet. Även om volatiliteten ökade signifikant och även om du kom in på marknaden efter att baren stängde under det nedåtgående EMA-korset, skulle du fortfarande kunna korta AAPL vid 109,00 per aktie och avsluta nära 108,20, vilket gör en snabb vinst per aktie på 0,80 per aktie. . Exponentiellt rörligt medelvärde Exempel på dynamiskt stöd och motstånd I både Figur 1 och Figur 2 kan du se att priset ofta drogs tillbaka mot 13 och 21-periodens EMA och konsoliderar sedan. Figur 3: Priskonsolidering kring 10-periodens EMA för Apple Inc 5-minuters diagram 9 oktober 2015 I figur 3 kan du se att priset kan hitta både stöd och motstånd kring en stor EMA-nivå också. Eftersom EMAs alltid rör sig upp eller ner beroende på prisåtgärden fungerar dessa nivåer som dynamiska svängningszoner som du kan använda för att placera långa eller korta beställningar. Vi rekommenderar dock starkt att du använder prisåtgärder som triggar för att placera ordern istället för att blindt placera köp - eller säljbeställningar kring dessa linjer. Som du kan anta nu är både 13 och 21 Fibonacci-nummer och dessa två perioder är mycket populära bland dagens handlare. Eftersom vi använde 5-minuters diagram för att visa hur du kan använda exponentiellt rörligt medelvärde på verkliga affärer, använde vi snabbare period EMA. Om du vill byta dagliga eller veckovisa tidsramar, skulle 50, 100 och 200 period EMAs vara mer lämpade för sådana ansträngningar. Varför professionella handlare föredrar att använda exponentiellt rörande medelvärde När det gäller levande handel tenderar professionella handlare och kvantitativa analytiker att gynna det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) jämfört med de andra typerna av glidande medelvärden, såsom det enkla glidande genomsnittet (SMA) och Viktat glidande medelvärde (WMA). Jämfört med att använda enkla glidande medelvärden (SMA), erbjuder det vägda glidande genomsnittet (WMA) stora fördelar, eftersom du konsekvent kan lägga större vikt vid den senaste prisåtgärden med WMA. De flesta nybörjare handlar dock förvirrade när det gäller att differentiera exponentiell glidande medelvärdet (EMA) och det vägda glidande genomsnittet (WMA), eftersom EMA även använder en vägd formel för att beräkna värdena. Men det finns tydliga skillnader mellan EMA och WMA. Vid beräkning av det vägda glidande genomsnittet måste du använda en jämn vikt eller multiplikator i formeln. Till exempel kan WMA-priset minska med ett värde på 5,0 för varje föregående prisfält i diagrammet för att ge större vikt till den senaste prisfältet. Figur 4: EMA-reaktionen snabbare till chagning-prisåtgärd Jämfört med SMA och WMA I motsats härvid skulle beräkningen av exponentiell glidande medelvärde (EMA) inte vara en konsekvent, men det skulle betyda den senaste tiden Pris på ett exponentiellt sätt. Därför ökar eller minskar vikten multiplikatorn baserat på antalet perioder eller prispunkter. Därför reagerar det exponentiella rörliga medlet mycket snabbare på prisdynamiken och ger en mer exakt uppfattning om marknaden jämfört med de enkla och konsekvent viktade glidande medelvärdena. Slutsats Exponentiell glidande medelvärde kan vara ett mycket kraftfullt verktyg i arsenalen hos en kunnig dag näringsidkare. Du bör dock komma ihåg att priset inte reagerar kring EMA-svängningszoner på grund av några underliggande marknadsstrukturer - ganska självförnöjande profetior. Du ser att stora hedgefondsanalytiker och andra institutionella handlare ofta använder de stora rörliga genomsnittliga perioderna för att bestämma om ett finansiellt instrument trendar upp eller ner eller bara ligger inom ett intervall. När en stor EMA kors händer eller priset närmar sig dessa EMA, där många handlare ser på dessa prisnivåer tenderar de därför att placera stora mängder order runt dessa nivåer. Som ett resultat, när priset når nära dessa EMA, fyller orderna upp och volatiliteten på marknaden ökar. Beroende på köp - eller säljordningsdynamiken kring dessa pivotzoner, fortsätter priset antingen tendensen eller förändrar den rådande trenden helt och hållet. Därför bör du alltid hålla ett öga på var de stora EMA-linjerna finns i ett prisdiagram oavsett om du använder teknisk analys eller enbart beroende på grundläggande analys i ditt handelssystem. Relaterade inlägg
No comments:
Post a Comment